PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JREE.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JREE.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JREE.L и JPLG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)
1.82%19.14%7.41%16.76%-8.83%25.54%-1.80%8.17%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating
6.48%4.37%17.50%9.32%-4.47%32.78%-3.00%6.23%
Разные валюты инструментов

JREE.L торгуется в EUR, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JREE.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 6.48%.


JREE.L

1 день
2.61%
1 месяц
-4.02%
С начала года
1.82%
6 месяцев
7.55%
1 год
13.09%
3 года*
11.84%
5 лет*
9.81%
10 лет*

JPLG.L

1 день
1.64%
1 месяц
-2.59%
С начала года
6.48%
6 месяцев
9.68%
1 год
11.37%
3 года*
12.19%
5 лет*
9.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JREE.L и JPLG.L

JREE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JREE.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JREE.L
Ранг доходности на риск JREE.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина

JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREE.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JREE.LJPLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.91

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

6.05

-1.12

JREE.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREE.L на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLG.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREE.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JREE.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.65

-0.02

Корреляция

Корреляция между JREE.L и JPLG.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JREE.L и JPLG.L

Ни JREE.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JREE.L и JPLG.L

Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, примерно равная максимальной просадке JPLG.L в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и JPLG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JREE.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.07%

-27.53%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-9.48%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-13.65%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-3.08%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.34%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.65%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JREE.L и JPLG.L

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JREE.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.61%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

6.19%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.46%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

11.80%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

14.97%

+1.58%