PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREE.L с MVED.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JREE.L с MVED.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L).

JREE.L и MVED.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JREE.L и MVED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JREE.L и MVED.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)		1.52%19.14%7.41%16.76%-8.83%25.54%-1.80%28.90%-5.76%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		5.64%8.77%8.89%10.72%-12.60%21.51%-3.86%22.67%-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, JREE.L показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у MVED.L с доходностью 5.64%.

JREE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
6.55%
1 год
13.40%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

MVED.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.37%
С начала года
5.64%
6 месяцев
6.09%
1 год
6.65%
3 года*
9.16%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с JREE.L:
JREE.L с IEVJREE.L с JGRE.LJREE.L с EEI.LJREE.L с CS1.LJREE.L с EEIP.LJREE.L с JPLG.LJREE.L с EUHD.L
Часто сравнивают с MVED.L:
MVED.L с MIVO.LMVED.L с EDIV.LMVED.L с CSPX.LMVED.L с WDEP.LMVED.L с OPEN.LMVED.L с PRUK.LMVED.L с CES1.L

Сравнение комиссий JREE.L и MVED.L

И JREE.L, и MVED.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

JREE.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREE.L
Ранг доходности на риск JREE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREE.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREE.LMVED.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.56

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.78

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.96

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

2.18

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREE.L vs. MVED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREE.L на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа MVED.L равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREE.L и MVED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREE.LMVED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.56

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.08

Корреляция

Корреляция между JREE.L и MVED.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREE.L и MVED.L

Ни JREE.L, ни MVED.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		0.00%0.00%0.00%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.50%

Просадки

Сравнение просадок JREE.L и MVED.L

Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что больше максимальной просадки MVED.L в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и MVED.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JREE.LMVED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.07%

-30.56%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.01%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-19.54%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-3.20%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-5.22%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.10%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JREE.L и MVED.L

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREE.LMVED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.94%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

6.70%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

11.82%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

10.98%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

12.68%

+3.87%