Сравнение JREB.DE с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
JREB.DE и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JREB.DE и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JREB.DE и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.55% | 3.18% | 4.24% | 7.63% | -13.23% | -1.04% | 2.29% | 6.17% | 0.12% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 2.15% | -5.20% | 8.87% | 3.61% | -7.12% | 7.01% | 0.40% | 12.30% | -0.25% |
Разные валюты инструментов
JREB.DE торгуется в EUR, в то время как FBND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREB.DE показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 1.66%.
JREB.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREB.DE и FBND
JREB.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
JREB.DE vs. FBND — Ранг доходности на риск
JREB.DE
FBND
Сравнение JREB.DE c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREB.DE | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.27 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -0.29 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.32 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -0.57 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREB.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.27 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.17 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.38 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JREB.DE и FBND составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREB.DE и FBND
JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок JREB.DE и FBND
Максимальная просадка JREB.DE за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки FBND в -15.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREB.DE и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| JREB.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -17.25% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.79% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.22% | -17.25% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.59% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -3.38% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.90% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREB.DE и FBND
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) составляет 1.82%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что JREB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JREB.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.02% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 4.39% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 8.05% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 7.96% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 8.44% | -3.48% |