Сравнение JREB.DE с FBND
JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - JREB.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG), while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. JREB.DE is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, JREB.DE returned 0.14%/yr vs 1.87%/yr for FBND. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. JREB.DE charges 0.04%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности JREB.DE и FBND
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREB.DE торгуется в EUR, в то время как FBND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREB.DE показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.14%.
JREB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам JREB.DE и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.57% | 3.18% | 4.24% | 7.63% | -13.23% | -1.04% | 2.29% | 6.17% | 0.12% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 2.14% | -5.20% | 8.87% | 3.61% | -7.12% | 7.01% | 0.40% | 12.30% | -0.25% |
Correlation
The correlation between JREB.DE and FBND is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between JREB.DE and FBND has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREB.DE vs. FBND — Ранг доходности на риск
JREB.DE
FBND
Сравнение JREB.DE c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREB.DE | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.00 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 3.04 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREB.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.24 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JREB.DE и FBND
Максимальная просадка JREB.DE за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки FBND в -15.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREB.DE и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREB.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -15.51% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -4.20% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.83% | -11.59% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.22% | -11.59% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -5.76% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -5.08% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.38% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREB.DE и FBND
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что JREB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREB.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.95% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 4.25% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 5.79% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 7.92% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 8.41% | -3.45% |
Сравнение комиссий JREB.DE и FBND
JREB.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREB.DE и FBND
JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREB.DE and FBND have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
JREB.DE is categorized as European Corporate Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.04% for JREB.DE and 0.36% for FBND.
Подберите оптимальное распределение для JREB.DE и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор