PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREB.DE с ECR3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JREB.DE с ECR3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE).

JREB.DE и ECR3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. ECR3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Фонд был запущен 3 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JREB.DE и ECR3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JREB.DE и ECR3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.55%3.18%4.24%7.63%-13.23%-1.04%2.29%-0.22%
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		-0.04%2.97%4.19%4.18%-3.69%-0.14%0.37%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JREB.DE показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у ECR3.DE с доходностью -0.04%.

JREB.DE

1 день
0.52%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.34%
1 год
2.43%
3 года*
4.29%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—

ECR3.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.11%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с FBNDJREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DEJREB.DE с VECA.DE
Часто сравнивают с ECR3.DE:
ECR3.DE с CE31.LECR3.DE с STYC.LECR3.DE с VECA.LECR3.DE с PR1C.DEECR3.DE с LCVB.DEECR3.DE с JER5.DEECR3.DE с SYBD.DE

Сравнение комиссий JREB.DE и ECR3.DE

JREB.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ECR3.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

JREB.DE vs. ECR3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ECR3.DE
Ранг доходности на риск ECR3.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR3.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR3.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR3.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR3.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR3.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREB.DE c ECR3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREB.DEECR3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.11

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

3.08

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.45

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

11.72

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREB.DE vs. ECR3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREB.DE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ECR3.DE равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREB.DE и ECR3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREB.DEECR3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.11

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.05

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.76

-0.56

Корреляция

Корреляция между JREB.DE и ECR3.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREB.DE и ECR3.DE

Ни JREB.DE, ни ECR3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JREB.DE и ECR3.DE

Максимальная просадка JREB.DE за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки ECR3.DE в -5.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREB.DE и ECR3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JREB.DEECR3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-5.04%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-0.88%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-5.04%

-12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.53%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-1.08%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.18%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JREB.DE и ECR3.DE

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что JREB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREB.DEECR3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

0.59%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

0.68%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

1.00%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

1.36%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

1.74%

+3.22%