PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREB.DE с EUNT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JREB.DE с EUNT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE).

JREB.DE и EUNT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. EUNT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JREB.DE и EUNT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JREB.DE и EUNT.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.55%3.18%4.24%7.63%-13.23%-1.04%2.29%6.17%0.12%
EUNT.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		-0.74%3.43%4.33%5.81%-7.80%-0.22%0.98%2.64%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, JREB.DE показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у EUNT.DE с доходностью -0.74%.

JREB.DE

1 день
0.52%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.34%
1 год
2.43%
3 года*
4.29%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—

EUNT.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.21%
1 год
1.96%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.82%
10 лет*
0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с FBNDJREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DEJREB.DE с VECA.DE
Часто сравнивают с EUNT.DE:
EUNT.DE с GLTS.LEUNT.DE с UEF7.DEEUNT.DE с IE1A.DEEUNT.DE с XDGU.DEEUNT.DE с EFRN.DEEUNT.DE с LCVB.DEEUNT.DE с SYBD.DE

Сравнение комиссий JREB.DE и EUNT.DE

JREB.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EUNT.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNT.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

JREB.DE vs. EUNT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EUNT.DE
Ранг доходности на риск EUNT.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNT.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNT.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNT.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNT.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNT.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREB.DE c EUNT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREB.DEEUNT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.93

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.96

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

4.36

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREB.DE vs. EUNT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREB.DE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNT.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREB.DE и EUNT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREB.DEEUNT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.93

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.29

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.21

Корреляция

Корреляция между JREB.DE и EUNT.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREB.DE и EUNT.DE

JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNT.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		3.07%2.91%2.50%1.41%0.51%0.57%0.59%0.62%0.62%0.68%0.90%0.56%

Просадки

Сравнение просадок JREB.DE и EUNT.DE

Максимальная просадка JREB.DE за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки EUNT.DE в -10.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREB.DE и EUNT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JREB.DEEUNT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-10.16%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-1.96%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-10.16%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.52%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-1.54%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.43%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JREB.DE и EUNT.DE

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что JREB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREB.DEEUNT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.14%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

1.58%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

2.10%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

2.81%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

3.22%

+1.74%