PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREB.DE с ECR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JREB.DE с ECR1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE).

JREB.DE и ECR1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. ECR1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Фонд был запущен 15 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JREB.DE и ECR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JREB.DE и ECR1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.55%3.18%4.24%7.63%-13.23%-0.13%
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF		0.39%2.49%3.92%3.16%-0.51%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, JREB.DE показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у ECR1.DE с доходностью 0.39%.

JREB.DE

1 день
0.52%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.34%
1 год
2.43%
3 года*
4.29%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—

ECR1.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.18%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с FBNDJREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DEJREB.DE с VECA.DE
Часто сравнивают с ECR1.DE:
ECR1.DE с ERNA.LECR1.DE с JER5.DEECR1.DE с IE3E.DEECR1.DE с SPPS.DEECR1.DE с SYBD.DEECR1.DE с SYBQ.DEECR1.DE с QDVL.DE

Сравнение комиссий JREB.DE и ECR1.DE

JREB.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ECR1.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

JREB.DE vs. ECR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ECR1.DE
Ранг доходности на риск ECR1.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREB.DE c ECR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREB.DEECR1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

3.77

-2.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

6.36

-5.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.83

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

13.38

-12.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

73.41

-69.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREB.DE vs. ECR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREB.DE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ECR1.DE равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREB.DE и ECR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREB.DEECR1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.77

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

2.80

-2.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

2.81

-2.61

Корреляция

Корреляция между JREB.DE и ECR1.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREB.DE и ECR1.DE

Ни JREB.DE, ни ECR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JREB.DE и ECR1.DE

Максимальная просадка JREB.DE за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки ECR1.DE в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREB.DE и ECR1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JREB.DEECR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-1.49%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-0.16%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-1.49%

-15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

0.00%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-0.28%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.03%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JREB.DE и ECR1.DE

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JREB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREB.DEECR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

0.15%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

0.34%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

0.58%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

0.63%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

0.64%

+4.32%