PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREB.DE с EUN5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JREB.DE с EUN5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE).

JREB.DE и EUN5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. EUN5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JREB.DE и EUN5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JREB.DE и EUN5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.55%3.18%4.24%7.63%-13.23%-1.04%2.29%6.17%0.12%
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		-0.68%3.02%4.38%7.49%-13.40%-1.05%2.58%6.31%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, JREB.DE показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у EUN5.DE с доходностью -0.68%.

JREB.DE

1 день
0.52%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.34%
1 год
2.43%
3 года*
4.29%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—

EUN5.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.44%
1 год
2.20%
3 года*
4.25%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с FBNDJREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с VECA.DE
Часто сравнивают с EUN5.DE:
EUN5.DE с IGIBEUN5.DE с BNDEUN5.DE с EUNW.DEEUN5.DE с XEON.DEEUN5.DE с IUSBEUN5.DE с AGGEUN5.DE с EUNA.DE

Сравнение комиссий JREB.DE и EUN5.DE

JREB.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EUN5.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

JREB.DE vs. EUN5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EUN5.DE
Ранг доходности на риск EUN5.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN5.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN5.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN5.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN5.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN5.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREB.DE c EUN5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREB.DEEUN5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.75

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.03

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.84

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

3.72

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREB.DE vs. EUN5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREB.DE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN5.DE равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREB.DE и EUN5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREB.DEEUN5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.26

Корреляция

Корреляция между JREB.DE и EUN5.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREB.DE и EUN5.DE

JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		3.37%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%

Просадки

Сравнение просадок JREB.DE и EUN5.DE

Максимальная просадка JREB.DE за все время составила -17.22%, примерно равная максимальной просадке EUN5.DE в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREB.DE и EUN5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JREB.DEEUN5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-17.31%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.71%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-17.31%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.27%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-3.16%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.61%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JREB.DE и EUN5.DE

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что JREB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREB.DEEUN5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.67%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

2.15%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

2.93%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

4.41%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

4.51%

+0.45%