PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREB.DE с EXHE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JREB.DE с EXHE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE).

JREB.DE и EXHE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JREB.DE и EXHE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JREB.DE и EXHE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.55%3.18%4.24%7.63%-13.23%-1.04%2.29%6.17%0.12%
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		-0.40%2.34%2.81%5.29%-13.04%-2.32%1.50%2.46%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, JREB.DE показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у EXHE.DE с доходностью -0.40%.

JREB.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.46%
1 год
2.52%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—

EXHE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.45%
3 года*
2.75%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с FBNDJREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EUN5.DEJREB.DE с VECA.DE
Часто сравнивают с EXHE.DE:
EXHE.DE с UIQ4.DEEXHE.DE с JEPI.LEXHE.DE с IE3E.DEEXHE.DE с LCVB.DEEXHE.DE с SYBQ.DEEXHE.DE с QDVL.DEEXHE.DE с SYBD.DE

Сравнение комиссий JREB.DE и EXHE.DE

JREB.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EXHE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

JREB.DE vs. EXHE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EXHE.DE
Ранг доходности на риск EXHE.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHE.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHE.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREB.DE c EXHE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREB.DEEXHE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.62

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.88

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.47

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

1.99

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREB.DE vs. EXHE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREB.DE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа EXHE.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREB.DE и EXHE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREB.DEEXHE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.29

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.21

Корреляция

Корреляция между JREB.DE и EXHE.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREB.DE и EXHE.DE

JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		1.68%1.61%1.34%0.88%0.38%0.33%0.39%0.53%0.61%0.89%1.14%1.75%

Просадки

Сравнение просадок JREB.DE и EXHE.DE

Максимальная просадка JREB.DE за все время составила -17.22%, примерно равная максимальной просадке EXHE.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREB.DE и EXHE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JREB.DEEXHE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-16.57%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.25%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-15.41%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-7.23%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-3.34%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.53%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JREB.DE и EXHE.DE

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что JREB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREB.DEEXHE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.07%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

1.61%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

2.31%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

3.84%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

3.14%

+1.82%