Сравнение JRE с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
JRE и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JRE и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRE и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.45% | 2.97% | 9.34% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.80%.
JRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRE и TYLD
JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Доходность на риск
JRE vs. TYLD — Ранг доходности на риск
JRE
TYLD
Сравнение JRE c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 3.11 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 4.72 | -3.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.00 | -0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 8.01 | -7.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 34.71 | -31.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 3.11 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 2.48 | -2.33 |
Корреляция
Корреляция между JRE и TYLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и TYLD
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.36% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и TYLD
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRE | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -1.06% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -0.52% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | 0.00% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -0.11% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 0.12% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и TYLD
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRE | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 0.24% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 0.50% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 1.34% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 1.82% | +17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 1.82% | +17.04% |