PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRE с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRE и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRE и TYLD


2026 (YTD)20252024
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
5.45%2.97%9.34%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.80%4.05%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.80%.


JRE

1 день
1.61%
1 месяц
-4.93%
С начала года
5.45%
6 месяцев
5.25%
1 год
8.43%
3 года*
7.24%
5 лет*
10 лет*

TYLD

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Сравнение комиссий JRE и TYLD

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.


Доходность на риск

JRE vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRE
Ранг доходности на риск JRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3636
Ранг коэф-та Мартина

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRETYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

3.11

-2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

4.72

-3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

2.00

-0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

8.01

-7.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

34.71

-31.41

JRE vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRETYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

3.11

-2.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

2.48

-2.33

Корреляция

Корреляция между JRE и TYLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и TYLD

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности TYLD в 4.72%


TTM20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
5.36%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRE и TYLD

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и TYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


JRETYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-1.06%

-30.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-0.52%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

0.00%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-0.11%

-12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.12%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и TYLD

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JRETYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

0.24%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

0.50%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

1.34%

+15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

1.82%

+17.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

1.82%

+17.04%