PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRE с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRE и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRE и FYLD


2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.


JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
10 лет*

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий JRE и FYLD

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.


Доходность на риск

JRE vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JREFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.68

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

3.35

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.59

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.33

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

19.43

-16.19

JRE vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JREFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.68

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.44

-0.29

Корреляция

Корреляция между JRE и FYLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и FYLD

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности FYLD в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок JRE и FYLD

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и FYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


JREFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-44.55%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-13.05%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-1.99%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-8.94%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.29%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и FYLD

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеют волатильность 4.96% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JREFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.82%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.10%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

16.41%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

16.30%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.09%

+0.77%