Сравнение JRE с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
JRE и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JRE и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRE и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.45% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.
JRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRE и DFUS
JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.
Доходность на риск
JRE vs. DFUS — Ранг доходности на риск
JRE
DFUS
Сравнение JRE c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.00 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.52 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.54 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 7.30 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.00 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.61 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между JRE и DFUS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и DFUS
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности DFUS в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.36% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и DFUS
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRE | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -24.62% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -12.31% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -6.29% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -6.00% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.60% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и DFUS
Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.85%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRE | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.45% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.77% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 18.53% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.38% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.38% | +1.48% |