PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRE с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

JRE и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JRE и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRE и DFAU

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.

JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с XLREJRE с VNQJRE с REZJRE с VICIJRE с KBWYJRE с EPR
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий JRE и DFAU

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

JRE vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.03

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.56

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.56

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

7.42

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа DFAU равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.03

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.80

-0.64

Корреляция

Корреляция между JRE и DFAU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и DFAU

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности DFAU в 1.03%

TTM202520242023202220212020
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок JRE и DFAU

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

JREDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-23.61%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-12.45%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-5.36%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-5.12%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.62%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и DFAU

Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.96%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.39%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.67%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

18.52%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

17.03%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

16.87%

+1.99%