Сравнение JRBEX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -2.37% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRBEX показывает доходность -2.37%, а LTFIX немного ниже – -2.46%. За последние 10 лет акции JRBEX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 7.65% против 10.52% соответственно.
JRBEX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.65%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и LTFIX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
JRBEX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
JRBEX
LTFIX
Сравнение JRBEX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.51 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 6.60 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и LTFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и LTFIX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.13% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и LTFIX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -52.73% | +27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -11.48% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -26.80% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -33.50% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.06% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -7.70% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.40% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и LTFIX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) составляет 3.35%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.91% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 9.34% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 15.96% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 15.42% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 15.80% | -4.74% |