PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с UJUN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.32%/yr vs 5.89%/yr for UJUN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 1.94%.

JQUA

1 день
1.04%
1 месяц
0.87%
С начала года
12.99%
6 месяцев
11.49%
1 год
21.51%
3 года*
19.66%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.94%
3 года*
10.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%16.51%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		1.94%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.20%

Correlation

The correlation between JQUA and UJUN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.

0.87

The correlation between JQUA and UJUN shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JQUA и UJUN

Секторы
JQUA
UJUN

Технологии

43.9%
38.4%

Финансовые услуги

11.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.0%

Промышленность

8.0%
7.9%

Здравоохранение

7.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
10.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.6%

Энергетика

3.4%
3.2%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Технологии

JQUA
43.9%
UJUN
38.4%

Финансовые услуги

JQUA
11.1%
UJUN
11.0%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.2%
UJUN
10.0%

Промышленность

JQUA
8.0%
UJUN
7.9%

Здравоохранение

JQUA
7.9%
UJUN
8.4%

Коммуникационные услуги

JQUA
6.5%
UJUN
10.8%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
UJUN
4.6%

Энергетика

JQUA
3.4%
UJUN
3.2%

Недвижимость

JQUA
2.1%
UJUN
1.8%

Сырьевые материалы

JQUA
1.6%
UJUN
1.7%

Коммунальные услуги

JQUA
1.2%
UJUN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIE

Доходность на риск

JQUA vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUAUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.75

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.57

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.81

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

14.22

-1.91

JQUA vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и UJUN

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-13.73%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-2.84%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-11.24%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-11.96%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.63%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-2.06%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.56%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и UJUN

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.24%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

3.88%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

4.56%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

8.38%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

8.77%

+9.23%

Сравнение комиссий JQUA и UJUN

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и UJUN

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and UJUN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (5.30%) compared to UJUN (2.24%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.32% vs 5.89% for UJUN. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.32% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for UJUN.

JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Innovator. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.79% for UJUN.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор