PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQUA с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с SQLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both Quality Factor funds. JQUA is passively managed, while SQLV is actively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.30%/yr vs 8.94%/yr for SQLV. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 17.99%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 27.44%.

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%

SQLV

1 день
-0.84%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
19.69%
С начала года
27.44%
1 год
37.86%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
$1.26M$632.61K$263.89K

Сравнение доходности по годам JQUA и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		27.44%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%5.23%

Correlation

The correlation between JQUA and SQLV is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.61

The correlation between JQUA and SQLV shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JQUA и SQLV

Секторы
JQUA
SQLV

Технологии

41.0%
15.9%

Финансовые услуги

12.0%
19.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
13.8%

Промышленность

8.9%
10.3%

Здравоохранение

8.8%
18.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.4%

Энергетика

3.3%
4.0%

Недвижимость

2.2%
0.9%

Сырьевые материалы

1.7%
3.8%

Коммунальные услуги

1.2%
0.2%

Технологии

JQUA
41.0%
SQLV
15.9%

Финансовые услуги

JQUA
12.0%
SQLV
19.0%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.5%
SQLV
13.8%

Промышленность

JQUA
8.9%
SQLV
10.3%

Здравоохранение

JQUA
8.8%
SQLV
18.7%

Коммуникационные услуги

JQUA
6.2%
SQLV
6.0%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
SQLV
7.4%

Энергетика

JQUA
3.3%
SQLV
4.0%

Недвижимость

JQUA
2.2%
SQLV
0.9%

Сырьевые материалы

JQUA
1.7%
SQLV
3.8%

Коммунальные услуги

JQUA
1.2%
SQLV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с ROSCSQLV с QQQSQLV с VOOSQLV с XSVM

Доходность на риск

JQUA vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JQUA c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUASQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.21

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.24

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.30

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

13.51

+0.43

JQUA vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQLV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и SQLV

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUASQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-48.34%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.84%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-26.86%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-26.86%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.84%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-8.79%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.81%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и SQLV

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 3.38%, в то время как у Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUASQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.16%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

11.81%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

17.25%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

20.92%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

23.25%

-5.32%

Сравнение комиссий JQUA и SQLV

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и SQLV

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SQLV в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		0.92%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and SQLV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (5.16%) compared to JQUA (3.38%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs SQLV's -48.34%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.30% vs 8.94% for SQLV. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.30% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

JQUA has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.92% for SQLV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.60% for SQLV.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор