PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQUA с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

JQUA и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JQUA и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQUA и SGRT

2026 (YTD)2025
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		-2.29%3.76%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

JQUA

1 день
0.39%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.53%
1 год
10.04%
3 года*
15.78%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с FQALJQUA с SCHDJQUA с VIGJQUA с IVV
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий JQUA и SGRT

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Доходность на риск

JQUA vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUASGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUASGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

2.09

-1.36

Корреляция

Корреляция между JQUA и SGRT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и SGRT

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.25%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и SGRT

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

JQUASGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-17.87%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-7.09%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.52%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQUASGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

32.60%

-15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

32.60%

-16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

32.60%

-14.50%