Сравнение JQUA с SGRT
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JQUA is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 37.33%.
JQUA
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 37.33%
- 6 месяцев
- 38.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JQUA и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 10.93% | 3.76% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 37.33% | 25.25% |
Correlation
The correlation between JQUA and SGRT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JQUA vs. SGRT — Ранг доходности на риск
JQUA
SGRT
Сравнение JQUA c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.87 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и SGRT
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JQUA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -17.87% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -9.33% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.13% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JQUA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 34.54% | -22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 34.54% | -18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 34.54% | -16.53% |
Сравнение комиссий JQUA и SGRT
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и SGRT
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SGRT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.10% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.12% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JQUA and SGRT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.12% for SGRT.
Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для JQUA и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор