PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQUA с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с SELV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JQUA is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, JQUA returned 18.00%/yr vs 11.35%/yr for SELV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 4.94%.

JQUA

1 день
-0.65%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
12.10%
С начала года
14.01%
1 год
20.40%
3 года*
18.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

SELV

1 день
-0.09%
1 месяц
4.29%
6 месяцев
3.43%
С начала года
4.94%
1 год
10.85%
3 года*
11.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.01%11.69%21.21%25.13%-1.06%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		4.94%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between JQUA and SELV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.76

Over the past year, the correlation between JQUA and SELV has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JQUA и SELV

Секторы
JQUA
SELV

Технологии

39.6%
21.4%

Финансовые услуги

12.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.9%

Здравоохранение

8.7%
17.0%

Промышленность

8.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
15.8%

Энергетика

3.3%
4.3%

Коммунальные услуги

2.2%
7.6%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Технологии

JQUA
39.6%
SELV
21.4%

Финансовые услуги

JQUA
12.3%
SELV
4.8%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.5%
SELV
4.9%

Здравоохранение

JQUA
8.7%
SELV
17.0%

Промышленность

JQUA
8.3%
SELV
7.5%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.4%
SELV
12.3%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.3%
SELV
15.8%

Энергетика

JQUA
3.3%
SELV
4.3%

Коммунальные услуги

JQUA
2.2%
SELV
7.6%

Недвижимость

JQUA
2.2%
SELV
0.1%

Сырьевые материалы

JQUA
1.8%
SELV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

JQUA vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUASELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.14

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.70

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.84

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

4.90

+6.84

JQUA vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и SELV

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUASELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-13.73%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-5.92%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-8.94%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.09%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.36%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.22%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и SELV

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 3.64%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUASELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.60%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.62%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

9.52%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

11.95%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

11.95%

+6.01%

Сравнение комиссий JQUA и SELV

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и SELV

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and SELV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to JQUA (3.64%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, JQUA leads with 18.00% vs 11.35% for SELV. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JQUA has performed better with a 18.00% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.09% for JQUA.

They also come from different issuers: JPMorgan and SEI. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.15% for SELV.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор