PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQUA с PSET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с PSET

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and PSET (Principal Quality ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while PSET is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Price Setters. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.25%/yr vs 8.18%/yr for PSET. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for PSET.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и PSET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Principal Quality ETF (PSET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью 1.01%.

JQUA

1 день
-0.65%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
12.10%
С начала года
14.01%
1 год
20.40%
3 года*
18.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

PSET

1 день
-1.33%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
0.48%
С начала года
1.01%
1 год
3.78%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.18%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и PSET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.01%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
PSET
Principal Quality ETF		1.01%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%4.53%

Correlation

The correlation between JQUA and PSET is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between JQUA and PSET shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JQUA и PSET

Секторы
JQUA
PSET

Технологии

39.6%
38.5%

Финансовые услуги

12.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.5%

Здравоохранение

8.7%
10.8%

Промышленность

8.3%
19.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.6%

Энергетика

3.3%
1.4%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

JQUA
39.6%
PSET
38.5%

Финансовые услуги

JQUA
12.3%
PSET
13.8%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.5%
PSET
5.5%

Здравоохранение

JQUA
8.7%
PSET
10.8%

Промышленность

JQUA
8.3%
PSET
19.0%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.4%
PSET
1.1%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.3%
PSET
6.6%

Энергетика

JQUA
3.3%
PSET
1.4%

Коммунальные услуги

JQUA
2.2%
PSET

-

Недвижимость

JQUA
2.2%
PSET

-

Сырьевые материалы

JQUA
1.8%
PSET
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Principal Quality ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SPYPSET с SCHDPSET с QQQ

Доходность на риск

JQUA vs. PSET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c PSET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUAPSETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.29

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.49

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

0.29

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

0.96

+10.77

JQUA vs. PSET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PSET равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и PSET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и PSET

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и PSET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAPSETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-34.74%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-12.94%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-21.96%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-25.61%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.33%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.57%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.95%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и PSET

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Principal Quality ETF (PSET) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAPSETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.46%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.26%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

12.97%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

17.59%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.09%

-0.13%

Сравнение комиссий JQUA и PSET

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PSET в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и PSET

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности PSET в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%
PSET
Principal Quality ETF		0.70%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and PSET have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (3.64%) compared to PSET (3.46%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs PSET's -34.74%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.25% vs 8.18% for PSET. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PSET has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.25% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for PSET.

JQUA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.70% for PSET.

JQUA is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSET is Large Cap Growth Equities. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while PSET tracks NASDAQ US Price Setters. They also come from different issuers: JPMorgan and Principal. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.15% for PSET.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и PSET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор