Сравнение JQUA с NRSH
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, JQUA returned 21.51% vs 56.89% for NRSH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 45.18%.
JQUA
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 45.18%
- 6 месяцев
- 41.15%
- 1 год
- 56.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JQUA и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 12.99% | 11.69% | 21.21% | 5.47% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 45.18% | 12.95% | -6.17% | 9.15% |
Correlation
The correlation between JQUA and NRSH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between JQUA and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов JQUA и NRSH
Секторы
JQUA
NRSH
Технологии
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
JQUA
NRSH
Финансовые услуги
JQUA
NRSH
-
Потребительский циклический сектор
JQUA
NRSH
-
Промышленность
JQUA
NRSH
Здравоохранение
JQUA
NRSH
-
Коммуникационные услуги
JQUA
NRSH
-
Потребительский защитный сектор
JQUA
NRSH
-
Энергетика
JQUA
NRSH
Недвижимость
JQUA
NRSH
Сырьевые материалы
JQUA
NRSH
-
Коммунальные услуги
JQUA
NRSH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JQUA vs. NRSH — Ранг доходности на риск
JQUA
NRSH
Сравнение JQUA c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JQUA | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 5.23 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 15.85 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JQUA и NRSH
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JQUA | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -24.01% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -10.94% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -2.12% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -5.55% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.60% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и NRSH
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 5.30%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JQUA | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 9.92% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 21.72% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 26.03% | -14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 22.06% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 22.06% | -4.06% |
Сравнение комиссий JQUA и NRSH
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и NRSH
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности NRSH в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.10% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.29% | 0.42% | 0.90% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JQUA and NRSH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (9.92%) compared to JQUA (5.30%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 56.89% vs 21.51% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 56.89% return vs 21.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.29% for NRSH.
JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: JPMorgan and Aztlan. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.75% for NRSH.
NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JQUA и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор