Сравнение JQUA с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JQUA и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JQUA и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQUA и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и JPST
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JQUA vs. JPST — Ранг доходности на риск
JQUA
JPST
Сравнение JQUA c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 7.23 | -6.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 13.86 | -12.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.40 | -2.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 14.88 | -13.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 94.20 | -89.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 7.23 | -6.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 6.16 | -5.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 3.16 | -2.43 |
Корреляция
Корреляция между JQUA и JPST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и JPST
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и JPST
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQUA | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -3.28% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -0.30% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -0.79% | -21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | 0.00% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -0.08% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.05% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и JPST
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQUA | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 0.22% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 0.35% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 0.61% | +16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 0.57% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 0.94% | +17.16% |