PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с JMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.92%/yr vs 16.24%/yr for JMOM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.57%.

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%

Correlation

The correlation between JQUA and JMOM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between JQUA and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и JMOM

Секторы
JQUA
JMOM

Технологии

41.9%
38.1%

Финансовые услуги

10.2%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.9%

Промышленность

7.6%
12.8%

Здравоохранение

7.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.7%

Энергетика

3.2%
3.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.1%
2.5%

Сырьевые материалы

0.8%
1.3%

Технологии

JQUA
41.9%
JMOM
38.1%

Финансовые услуги

JQUA
10.2%
JMOM
9.6%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.2%
JMOM
6.9%

Промышленность

JQUA
7.6%
JMOM
12.8%

Здравоохранение

JQUA
7.2%
JMOM
8.7%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
JMOM
8.3%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.3%
JMOM
5.7%

Энергетика

JQUA
3.2%
JMOM
3.8%

Коммунальные услуги

JQUA
2.3%
JMOM
2.3%

Недвижимость

JQUA
2.1%
JMOM
2.5%

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
JMOM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

JQUA vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.55

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.51

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.64

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

21.99

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.55

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.82

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JQUA и JMOM

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, примерно равная максимальной просадке JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-34.31%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.87%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-19.51%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-28.26%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.35%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.31%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.66%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и JMOM

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 2.82%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.56%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

11.56%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

14.31%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

18.65%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

20.13%

-2.14%

Сравнение комиссий JQUA и JMOM

И JQUA, и JMOM имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и JMOM

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности JMOM в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and JMOM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.56%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.24% vs 13.92% for JQUA. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.24% return vs 13.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA and JMOM have the same expense ratio: 0.12% per year.

JQUA has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.72% for JMOM.

JQUA is categorized as Large Cap Growth Equities, while JMOM is Momentum. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор