PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JQUA is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.92%/yr vs 21.93%/yr for IQM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%24.86%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between JQUA and IQM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.80

The correlation between JQUA and IQM shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JQUA и IQM

Секторы
JQUA
IQM

Технологии

41.9%
65.9%

Финансовые услуги

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.1%

Промышленность

7.6%
19.9%

Здравоохранение

7.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

3.2%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Технологии

JQUA
41.9%
IQM
65.9%

Финансовые услуги

JQUA
10.2%
IQM

-

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.2%
IQM
4.1%

Промышленность

JQUA
7.6%
IQM
19.9%

Здравоохранение

JQUA
7.2%
IQM
1.1%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
IQM
2.1%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.3%
IQM

-

Энергетика

JQUA
3.2%
IQM
2.7%

Коммунальные услуги

JQUA
2.3%
IQM
3.3%

Недвижимость

JQUA
2.1%
IQM

-

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

JQUA vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.57

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.01

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.94

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

16.15

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.57

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.95

-0.12

Просадки

Сравнение просадок JQUA и IQM

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-44.91%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-14.71%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-30.42%

+13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-44.91%

+22.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.57%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-12.24%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

4.49%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и IQM

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 2.82%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

9.33%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

22.97%

-14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

28.28%

-17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

28.90%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

30.71%

-12.72%

Сравнение комиссий JQUA и IQM

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и IQM

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and IQM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 21.93% vs 13.92% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 21.93% return vs 13.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

JQUA has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор