Сравнение JQUA с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
JQUA и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQUA и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.73% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.73%.
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и ILCB
JQUA берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JQUA vs. ILCB — Ранг доходности на риск
JQUA
ILCB
Сравнение JQUA c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.46 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.52 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 6.99 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JQUA и ILCB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и ILCB
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и ILCB
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQUA | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -51.53% | +18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -9.09% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -25.47% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -5.61% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -6.28% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.62% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и ILCB
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.41%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQUA | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.28% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 9.64% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 18.41% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 17.12% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.13% | -0.04% |