Сравнение JQUA с GRW
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JQUA is passively managed, while GRW is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JQUA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JQUA и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.88% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between JQUA and GRW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов JQUA и GRW
Секторы
JQUA
GRW
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
JQUA
GRW
Финансовые услуги
JQUA
GRW
Потребительский циклический сектор
JQUA
GRW
Промышленность
JQUA
GRW
Здравоохранение
JQUA
GRW
Коммуникационные услуги
JQUA
GRW
Потребительский защитный сектор
JQUA
GRW
-
Энергетика
JQUA
GRW
-
Коммунальные услуги
JQUA
GRW
-
Недвижимость
JQUA
GRW
-
Сырьевые материалы
JQUA
GRW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JQUA vs. GRW — Ранг доходности на риск
JQUA
GRW
Сравнение JQUA c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 13.58 | -12.75 |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и GRW
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JQUA | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -0.45% | -32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.27% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -0.17% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JQUA | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 8.89% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 8.89% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 8.89% | +9.10% |
Сравнение комиссий JQUA и GRW
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и GRW
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.07% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
JQUA and GRW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
JQUA has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: JPMorgan and TCW. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для JQUA и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор