Сравнение JQUA с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Core Alternative ETF (CCOR).
JQUA и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JQUA и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQUA и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и CCOR
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
JQUA vs. CCOR — Ранг доходности на риск
JQUA
CCOR
Сравнение JQUA c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -0.12 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.10 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.17 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | -0.32 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.12 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.09 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.15 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между JQUA и CCOR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и CCOR
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и CCOR
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQUA | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -22.99% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.17% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -22.99% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -17.30% | +12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -7.08% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 4.97% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и CCOR
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQUA | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.13% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 5.44% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 10.73% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 11.13% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 10.81% | +7.29% |