PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с AVDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. JQUA is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.40%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

JQUA

1 день
0.74%
1 месяц
4.43%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.35%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
40.93%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.70%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%6.95%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between JQUA and AVDV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.70

The correlation between JQUA and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и AVDV

Секторы
JQUA
AVDV

Технологии

42.9%
6.4%

Финансовые услуги

10.0%
13.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
14.4%

Промышленность

7.4%
21.3%

Здравоохранение

7.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.4%

Энергетика

3.1%
10.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.7%

Недвижимость

2.1%
1.1%

Сырьевые материалы

0.8%
22.5%

Технологии

JQUA
42.9%
AVDV
6.4%

Финансовые услуги

JQUA
10.0%
AVDV
13.7%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.1%
AVDV
14.4%

Промышленность

JQUA
7.4%
AVDV
21.3%

Здравоохранение

JQUA
7.1%
AVDV
2.1%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
AVDV
2.0%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
AVDV
3.4%

Энергетика

JQUA
3.1%
AVDV
10.8%

Коммунальные услуги

JQUA
2.1%
AVDV
1.7%

Недвижимость

JQUA
2.1%
AVDV
1.1%

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
AVDV
22.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

JQUA vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUAAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.53

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.36

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.12

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

12.44

-0.66

JQUA vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и AVDV

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-43.01%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-13.19%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-14.17%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-28.08%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.24%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-6.76%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.30%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и AVDV

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.66%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.26%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

13.88%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

16.25%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.41%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.77%

-1.77%

Сравнение комиссий JQUA и AVDV

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и AVDV

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and AVDV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to JQUA (4.66%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 13.40% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.09% for JQUA.

JQUA is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор