PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQC с JSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQC с JSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both funds - JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Over the past year, JQC returned 3.16% vs 4.73% for JSI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JQC charges 4.34%/yr vs 0.50%/yr for JSI.

Доходность

Сравнение доходности JQC и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQC показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 1.14%.

JQC

1 день
0.83%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.16%
3 года*
12.11%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.79%

JSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQC и JSI

2026 (YTD)202520242023
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		1.57%-0.36%22.29%6.41%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.14%6.46%7.27%3.39%

Correlation

The correlation between JQC and JSI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с DIVOJQC с ECCCJQC с FSCOJQC с SPYJQC с TCPC
Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD

Доходность на риск

JQC vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 44
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQC c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQCJSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.99

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.78

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

2.82

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

9.18

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQC vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа JSI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQCJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.99

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.50

-2.27

Просадки

Сравнение просадок JQC и JSI

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и JSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQCJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-2.31%

-72.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-1.68%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-0.30%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-0.34%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

0.52%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JQC и JSI

Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что JQC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQCJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

0.67%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

1.53%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

2.38%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

2.88%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

2.88%

+14.68%

Сравнение комиссий JQC и JSI

JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQC и JSI

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности JSI в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.11%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQC and JSI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQC has higher volatility (2.27%) compared to JSI (0.67%). In terms of maximum drawdown, JQC dropped -75.18% vs JSI's -2.31%.

JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQC и JSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор