Сравнение JPY с DXJS
JPY (Lazard Japanese Equity ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds. JPY is actively managed, while DXJS is passively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JPY charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.
Доходность
Сравнение доходности JPY и DXJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 19.71%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.49%
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $185.88K | $133.55K | $204.39K |
Сравнение доходности по годам JPY и DXJS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 19.71% | 39.95% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 51.50% |
Correlation
The correlation between JPY and DXJS is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between JPY and DXJS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY vs. DXJS — Ранг доходности на риск
JPY
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPY c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPY | DXJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPY и DXJS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY и DXJS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | — | — |
Сравнение комиссий JPY и DXJS
JPY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPY и DXJS
Дивидендная доходность JPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как DXJS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 1.15% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPY and DXJS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for JPY.
JPY has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.53% for DXJS.
They also come from different issuers: Lazard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for JPY and 0.58% for DXJS.
Подберите оптимальное распределение для JPY и DXJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор