Сравнение JPY с DXJS
JPY (Lazard Japanese Equity ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds. JPY is actively managed, while DXJS is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPY charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.
Доходность
Сравнение доходности JPY и DXJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPY
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPY и DXJS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 17.07% | 39.95% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 51.50% |
Correlation
The correlation between JPY and DXJS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between JPY and DXJS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY vs. DXJS — Ранг доходности на риск
JPY
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPY c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPY | DXJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPY и DXJS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY и DXJS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | — | — |
Сравнение комиссий JPY и DXJS
JPY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPY и DXJS
Дивидендная доходность JPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как DXJS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 1.18% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPY and DXJS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for JPY.
JPY has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.53% for DXJS.
They also come from different issuers: Lazard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for JPY and 0.58% for DXJS.
Подберите оптимальное распределение для JPY и DXJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор