Сравнение JPY с SYZ
JPY (Lazard Japanese Equity ETF) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPY is a Japan Equities fund actively managed by Lazard, while SYZ is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JPY и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPY показывает доходность 17.16%, что значительно ниже, чем у SYZ с доходностью 18.27%.
JPY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYZ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPY и SYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 17.16% | 2.21% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 18.27% | 0.89% |
Correlation
The correlation between JPY and SYZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY vs. SYZ — Ранг доходности на риск
JPY
SYZ
Сравнение JPY c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPY | SYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPY | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 1.68 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок JPY и SYZ
Максимальная просадка JPY за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -8.00% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.08% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 16.62% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.62% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.62% | +4.44% |
Сравнение комиссий JPY и SYZ
И JPY, и SYZ имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPY и SYZ
Дивидендная доходность JPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SYZ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 2.03% | 2.38% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPY and SYZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPY and SYZ have the same expense ratio: 0.60% per year.
JPY has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.14% for SYZ.
JPY is categorized as Japan Equities, while SYZ is Small Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для JPY и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор