Сравнение JPY с SYZ
JPY (Lazard Japanese Equity ETF) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPY is a Japan Equities fund actively managed by Lazard, while SYZ is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JPY и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPY показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у SYZ с доходностью 19.82%.
JPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 14.28%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYZ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPY и SYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 14.49% | 2.78% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.82% | 0.54% |
Correlation
The correlation between JPY and SYZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY vs. SYZ — Ранг доходности на риск
JPY
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPY c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPY | SYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPY и SYZ
Максимальная просадка JPY за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -8.00% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -0.55% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -2.00% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 16.85% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 16.85% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 16.85% | +4.33% |
Сравнение комиссий JPY и SYZ
И JPY, и SYZ имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPY и SYZ
Дивидендная доходность JPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SYZ в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 1.21% | 2.38% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPY and SYZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPY and SYZ have the same expense ratio: 0.60% per year.
JPY has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.24% for SYZ.
JPY is categorized as Japan Equities, while SYZ is Small Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для JPY и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор