Сравнение JPY с IDEQ
JPY (Lazard Japanese Equity ETF) and IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPY is a Japan Equities fund actively managed by Lazard, while IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JPY charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for IDEQ.
Доходность
Сравнение доходности JPY и IDEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPY показывает доходность 19.71%, что значительно выше, чем у IDEQ с доходностью 17.61%.
JPY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 19.71%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.49%
IDEQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 17.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.57M | $9.75M | $11.29M | |
| $185.88K | $133.55K | $204.39K |
Сравнение доходности по годам JPY и IDEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 19.71% | 4.97% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 17.61% | 12.10% |
Correlation
The correlation between JPY and IDEQ is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY vs. IDEQ — Ранг доходности на риск
JPY
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPY c IDEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPY | IDEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPY и IDEQ
Максимальная просадка JPY за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки IDEQ в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY и IDEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -12.95% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.39% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -2.27% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY и IDEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 19.52% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 19.52% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 19.52% | +1.44% |
Сравнение комиссий JPY и IDEQ
JPY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDEQ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPY и IDEQ
Дивидендная доходность JPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IDEQ в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.32% | 0.60% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 1.15% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
JPY and IDEQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for JPY.
IDEQ has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.15% for JPY.
JPY is categorized as Japan Equities, while IDEQ is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.60% for JPY and 0.40% for IDEQ.
Подберите оптимальное распределение для JPY и IDEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор