PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPY с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPY с DFJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPY (Lazard Japanese Equity ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds. JPY is actively managed, while DFJ is passively managed. Over the past year, JPY returned 33.54% vs 26.81% for DFJ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPY charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности JPY и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPY показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 9.06%.

JPY

1 день
0.51%
1 месяц
7.65%
С начала года
16.84%
6 месяцев
18.09%
1 год
33.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPY и DFJ

2026 (YTD)2025
JPY
Lazard Japanese Equity ETF		16.84%39.81%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%39.70%

Correlation

The correlation between JPY and DFJ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.73

The correlation between JPY and DFJ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Japanese Equity ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с JPY:
JPY с IDEQJPY с TEKYJPY с SYZJPY с BBJPJPY с EMKTJPY с DXJJPY с OPPJ
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

JPY vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPY
Ранг доходности на риск JPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPY c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPYDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.65

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.34

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.07

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

6.01

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPY vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPY на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPY и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPYDFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.52

0.31

+2.22

Просадки

Сравнение просадок JPY и DFJ

Максимальная просадка JPY за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPYDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-46.00%

+30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-13.03%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.92%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-11.15%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.47%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JPY и DFJ

Текущая волатильность для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) составляет 3.90%, в то время как у WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что JPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPYDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.15%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

13.48%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

16.39%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

15.89%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

16.95%

+4.15%

Сравнение комиссий JPY и DFJ

JPY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPY и DFJ

Дивидендная доходность JPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности DFJ в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
JPY
Lazard Japanese Equity ETF		2.04%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPY and DFJ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (4.15%) compared to JPY (3.90%). In terms of maximum drawdown, JPY dropped -15.13% vs DFJ's -46.00%.

On 1-year performance, JPY leads with 33.54% vs 26.81% for DFJ. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, JPY has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPY has performed better with a 33.54% return vs 26.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for JPY.

DFJ has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 2.04% for JPY.

They also come from different issuers: Lazard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for JPY and 0.58% for DFJ.

JPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPY и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор