Сравнение JPY с DFJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ).
JPY и DFJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPY - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г.. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JPY и DFJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPY и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 5.21% | 39.81% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 7.89% | 39.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JPY показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 7.89%.
JPY
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFJ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPY и DFJ
JPY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.
Доходность на риск
JPY vs. DFJ — Ранг доходности на риск
JPY
DFJ
Сравнение JPY c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPY | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 0.31 | +1.94 |
Корреляция
Корреляция между JPY и DFJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPY и DFJ
Дивидендная доходность JPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DFJ в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 2.26% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок JPY и DFJ
Максимальная просадка JPY за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY и DFJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPY | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -46.00% | +30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -7.92% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -11.19% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY и DFJ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPY | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 17.45% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 15.77% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 16.91% | +4.59% |