Сравнение JPY с TEKY
JPY (Lazard Japanese Equity ETF) and TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) are both exchange-traded funds - JPY is a Japan Equities fund actively managed by Lazard, while TEKY is a Technology Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. Over the past year, JPY returned 33.05% vs 35.04% for TEKY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPY charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for TEKY.
Доходность
Сравнение доходности JPY и TEKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPY показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у TEKY с доходностью 21.20%.
JPY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPY и TEKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 14.66% | 39.95% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 21.20% | 50.31% |
Correlation
The correlation between JPY and TEKY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between JPY and TEKY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY vs. TEKY — Ранг доходности на риск
JPY
TEKY
Сравнение JPY c TEKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPY | TEKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.64 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 4.48 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPY и TEKY
Максимальная просадка JPY за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки TEKY в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY и TEKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -21.43% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -21.43% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -4.73% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -4.81% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 7.84% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY и TEKY
Текущая волатильность для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) составляет 5.79%, в то время как у Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что JPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 11.99% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 21.10% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 25.27% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 26.74% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 26.74% | -5.59% |
Сравнение комиссий JPY и TEKY
JPY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TEKY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPY и TEKY
Дивидендная доходность JPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности TEKY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 1.21% | 2.38% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.17% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
JPY and TEKY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEKY has higher volatility (11.99%) compared to JPY (5.79%). In terms of maximum drawdown, JPY dropped -15.13% vs TEKY's -21.43%.
On 1-year performance, TEKY leads with 35.04% vs 33.05% for JPY. On fees, TEKY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPY has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEKY has performed better with a 35.04% return vs 33.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEKY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for JPY.
JPY has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.17% for TEKY.
JPY is categorized as Japan Equities, while TEKY is Technology Equities. Their fees differ too: 0.60% for JPY and 0.50% for TEKY.
JPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPY и TEKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор