PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPXN с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - JPXN is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPXN returned 8.45%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPXN charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

JPXN

1 день
0.64%
1 месяц
-1.32%
С начала года
14.07%
6 месяцев
13.60%
1 год
29.50%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.45%

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPXN и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		14.07%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%0.17%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between JPXN and FNGS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.50

The correlation between JPXN and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPXN и FNGS

Секторы
JPXN
FNGS

Промышленность

26.2%

-

Технологии

20.4%
63.4%

Финансовые услуги

14.1%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
26.0%

Здравоохранение

6.2%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Энергетика

1.2%

-

Промышленность

JPXN
26.2%
FNGS

-

Технологии

JPXN
20.4%
FNGS
63.4%

Финансовые услуги

JPXN
14.1%
FNGS
10.0%

Потребительский циклический сектор

JPXN
10.9%
FNGS
10.6%

Коммуникационные услуги

JPXN
6.7%
FNGS
26.0%

Здравоохранение

JPXN
6.2%
FNGS

-

Сырьевые материалы

JPXN
5.1%
FNGS

-

Потребительский защитный сектор

JPXN
4.5%
FNGS

-

Недвижимость

JPXN
2.3%
FNGS

-

Коммунальные услуги

JPXN
1.5%
FNGS

-

Энергетика

JPXN
1.2%
FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

JPXN vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPXNFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.79

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.19

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.75

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

2.12

+5.39

JPXN vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPXN и FNGS

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPXNFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-48.98%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-22.93%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-26.77%

+12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-48.98%

+15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-9.63%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-10.85%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

8.05%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и FNGS

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 5.70%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPXNFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

8.74%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

17.19%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

21.65%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

30.10%

-12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

31.17%

-14.07%

Сравнение комиссий JPXN и FNGS

JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и FNGS

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.76%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Часто задаваемые вопросы

JPXN and FNGS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (8.74%) compared to JPXN (5.70%). In terms of maximum drawdown, JPXN dropped -55.54% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 8.45% for JPXN. On fees, JPXN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, JPXN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPXN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

JPXN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for FNGS.

JPXN is categorized as Japan Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.48% for JPXN and 0.58% for FNGS.

JPXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPXN и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор