Сравнение JPXN с FJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP).
JPXN и FJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и FJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXN и FJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 8.03% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 11.49% | 33.60% | 5.80% | 23.00% | -12.83% | -1.13% | 3.60% | 7.72% | -18.60% | 27.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у FJP с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции JPXN превзошли акции FJP по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.83% соответственно.
JPXN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.96%
FJP
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и FJP
JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.
Доходность на риск
JPXN vs. FJP — Ранг доходности на риск
JPXN
FJP
Сравнение JPXN c FJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXN | FJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.88 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.45 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.80 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 10.48 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXN | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.88 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JPXN и FJP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и FJP
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FJP в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.91% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.56% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и FJP
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и FJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXN | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -41.51% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -14.43% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -31.88% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -41.51% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -8.63% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -11.51% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.86% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и FJP
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеют волатильность 8.66% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXN | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 8.60% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 14.69% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 22.39% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 20.03% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 18.77% | -1.70% |