PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPUS с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JPUS is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, JPUS returned 15.34%/yr vs 11.58%/yr for SELV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

JPUS

1 день
1.11%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.34%
1 год
22.27%
3 года*
15.34%
5 лет*
10.48%
10 лет*
11.42%

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		15.34%11.18%13.48%10.98%-3.55%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between JPUS and SELV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.83

Over the past year, the correlation between JPUS and SELV has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JPUS и SELV

Секторы
JPUS
SELV

Технологии

12.7%
21.4%

Здравоохранение

11.6%
17.0%

Потребительский защитный сектор

11.0%
12.3%

Недвижимость

10.5%
0.1%

Промышленность

10.3%
7.5%

Коммунальные услуги

9.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.9%

Финансовые услуги

7.8%
4.8%

Сырьевые материалы

7.0%
2.8%

Энергетика

6.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
15.8%

Технологии

JPUS
12.7%
SELV
21.4%

Здравоохранение

JPUS
11.6%
SELV
17.0%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.0%
SELV
12.3%

Недвижимость

JPUS
10.5%
SELV
0.1%

Промышленность

JPUS
10.3%
SELV
7.5%

Коммунальные услуги

JPUS
9.1%
SELV
7.6%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
SELV
4.9%

Финансовые услуги

JPUS
7.8%
SELV
4.8%

Сырьевые материалы

JPUS
7.0%
SELV
2.8%

Энергетика

JPUS
6.8%
SELV
4.3%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.6%
SELV
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

JPUS vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPUSSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.18

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.74

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.89

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

5.03

+8.03

JPUS vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPUS и SELV

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-13.73%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-5.92%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-8.94%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.37%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.22%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и SELV

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 2.49%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.60%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.67%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

9.53%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

11.95%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

11.95%

+4.76%

Сравнение комиссий JPUS и SELV

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и SELV

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		1.98%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and SELV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to JPUS (2.49%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, JPUS leads with 15.34% vs 11.58% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPUS has performed better with a 15.34% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

JPUS has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.70% for SELV.

They also come from different issuers: JPMorgan and SEI. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.15% for SELV.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор