Сравнение JPUS с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JPUS и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPUS и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPUS и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 6.03% | 11.18% | 13.48% | 10.98% | -8.47% | 29.09% | 7.54% | 25.50% | -6.14% | 11.87% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JPUS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 11.13%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPUS и JPST
И JPUS, и JPST имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPUS vs. JPST — Ранг доходности на риск
JPUS
JPST
Сравнение JPUS c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPUS | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 7.23 | -6.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 13.86 | -12.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.40 | -2.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 14.88 | -13.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 94.20 | -87.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPUS | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 7.23 | -6.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 6.16 | -5.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 3.16 | -2.46 |
Корреляция
Корреляция между JPUS и JPST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPUS и JPST
Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 2.15% | 2.27% | 2.12% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.77% | 0.48% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPUS и JPST
Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPUS | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -3.28% | -35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -0.30% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -0.79% | -18.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | 0.00% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -0.08% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.05% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPUS и JPST
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPUS | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 0.22% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 0.35% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 0.61% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 0.57% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 0.94% | +15.80% |