PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPUS с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPUS и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPUS и JPST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
6.03%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%11.87%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.71%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.


JPUS

1 день
0.50%
1 месяц
-4.20%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.12%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.13%

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Сравнение комиссий JPUS и JPST

И JPUS, и JPST имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JPUS vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPUSJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

7.23

-6.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

13.86

-12.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

3.40

-2.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

14.88

-13.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

94.20

-87.62

JPUS vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPUSJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

7.23

-6.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

6.16

-5.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

3.16

-2.46

Корреляция

Корреляция между JPUS и JPST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и JPST

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности JPST в 4.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
2.15%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPUS и JPST

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и JPST.


Загрузка...

Показатели просадок


JPUSJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-3.28%

-35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-0.30%

-11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-0.79%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

0.00%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-0.08%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

0.05%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и JPST

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPUSJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

0.22%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

0.35%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

0.61%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

0.57%

+13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

0.94%

+15.80%