PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. JPUS is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, JPUS returned 21.76% vs 10.94% for HELO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JPUS

1 день
0.41%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.76%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.47%

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и HELO

2026 (YTD)202520242023
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		12.01%11.18%13.48%10.23%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JPUS and HELO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.67

The correlation between JPUS and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPUS и HELO

Секторы
JPUS
HELO

Технологии

11.6%
39.8%

Здравоохранение

11.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

11.3%
3.5%

Недвижимость

10.5%
1.8%

Промышленность

10.4%
6.0%

Коммунальные услуги

9.5%
2.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.6%

Финансовые услуги

8.0%
10.0%

Энергетика

7.3%
3.3%

Сырьевые материалы

6.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Технологии

JPUS
11.6%
HELO
39.8%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
HELO
8.2%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
HELO
3.5%

Недвижимость

JPUS
10.5%
HELO
1.8%

Промышленность

JPUS
10.4%
HELO
6.0%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
HELO
2.5%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
HELO
11.6%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
HELO
10.0%

Энергетика

JPUS
7.3%
HELO
3.3%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
HELO
1.5%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
HELO
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JPUS vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.77

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.50

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.91

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

8.44

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.77

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.63

-0.91

Просадки

Сравнение просадок JPUS и HELO

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-10.89%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-5.76%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-1.18%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.30%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и HELO

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

0.70%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

4.99%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

6.20%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

7.95%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

7.95%

+8.80%

Сравнение комиссий JPUS и HELO

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и HELO

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.04%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and HELO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPUS has higher volatility (2.83%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, JPUS leads with 21.76% vs 10.94% for HELO. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPUS has performed better with a 21.76% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JPUS has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.62% for HELO.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.50% for HELO.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор