PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPUS с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с BDGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JPUS is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, JPUS returned 15.34%/yr vs 13.91%/yr for BDGS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.04%.

JPUS

1 день
1.11%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.34%
1 год
22.27%
3 года*
15.34%
5 лет*
10.48%
10 лет*
11.42%

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
5.67%
С начала года
6.04%
1 год
11.76%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и BDGS

2026 (YTD)202520242023
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		15.34%11.18%13.48%10.93%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.04%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between JPUS and BDGS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.48

The correlation between JPUS and BDGS shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPUS и BDGS

Секторы
JPUS
BDGS

Технологии

12.7%
37.4%

Здравоохранение

11.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

11.0%
4.1%

Недвижимость

10.5%
1.5%

Промышленность

10.3%
6.6%

Коммунальные услуги

9.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.9%

Финансовые услуги

7.8%
9.3%

Сырьевые материалы

7.0%
1.5%

Энергетика

6.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
16.6%

Технологии

JPUS
12.7%
BDGS
37.4%

Здравоохранение

JPUS
11.6%
BDGS
7.5%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.0%
BDGS
4.1%

Недвижимость

JPUS
10.5%
BDGS
1.5%

Промышленность

JPUS
10.3%
BDGS
6.6%

Коммунальные услуги

JPUS
9.1%
BDGS
1.9%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
BDGS
10.9%

Финансовые услуги

JPUS
7.8%
BDGS
9.3%

Сырьевые материалы

JPUS
7.0%
BDGS
1.5%

Энергетика

JPUS
6.8%
BDGS
2.6%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.6%
BDGS
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с GDEBDGS с MODL

Доходность на риск

JPUS vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPUSBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.85

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.78

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.93

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

11.94

+1.12

JPUS vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPUS и BDGS

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-9.12%

-29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-4.03%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-9.12%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-0.67%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.99%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и BDGS

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.03%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

5.31%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

6.38%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

8.17%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

8.17%

+8.54%

Сравнение комиссий JPUS и BDGS

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и BDGS

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		1.98%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and BDGS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPUS has higher volatility (2.49%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, JPUS leads with 15.34% vs 13.91% for BDGS. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPUS has performed better with a 15.34% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

JPUS has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: JPMorgan and Bridges. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.87% for BDGS.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор