Сравнение JPTBX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -0.31% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -1.44% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -1.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPTBX имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции LTRIX немного впереди с 10.16%.
JPTBX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.13%
LTRIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и LTRIX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
JPTBX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
JPTBX
LTRIX
Сравнение JPTBX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.58 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.46 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 6.93 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и LTRIX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности LTRIX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.23% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.44% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и LTRIX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -51.39% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -8.04% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -26.25% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -31.56% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -4.88% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -7.26% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.25% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и LTRIX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.35% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.49% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 14.53% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 14.56% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.79% | +0.72% |