Сравнение JPTBX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -0.31% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.74% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции JPTBX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.13% против 5.55% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.13%
FFFCX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 5.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и FFFCX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
JPTBX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
JPTBX
FFFCX
Сравнение JPTBX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.74 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.42 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.48 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.70 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.74 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и FFFCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и FFFCX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FFFCX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.23% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.93% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и FFFCX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -36.88% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -4.00% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -18.35% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -18.35% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -2.49% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.60% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.02% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и FFFCX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.50% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 3.57% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 5.57% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 6.33% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 6.28% | +9.23% |