PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPSWY с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPSWY с AXON

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

JPSWY (Japan Steel Works Ltd ADR) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JPSWY in Specialty Industrial Machinery, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, JPSWY returned 8.65%/yr vs 33.90%/yr for AXON. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPSWY и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSWY показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции JPSWY уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 8.65% против 33.90% соответственно.

JPSWY

1 день
3.57%
1 месяц
-13.68%
6 месяцев
-25.00%
С начала года
-7.97%
1 год
-19.49%
3 года*
28.50%
5 лет*
13.47%
10 лет*
8.65%
Всё время*
5.71%

AXON

1 день
3.37%
1 месяц
24.58%
6 месяцев
-17.07%
С начала года
-7.12%
1 год
-30.24%
3 года*
43.11%
5 лет*
23.79%
10 лет*
33.90%
Всё время*
31.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSWY и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSWY
Japan Steel Works Ltd ADR		-7.97%28.99%118.93%-10.60%-39.55%8.69%57.88%8.19%-43.82%97.14%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-7.12%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between JPSWY and AXON is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2005 г.

0.05

The correlation between JPSWY and AXON shifts across timeframes, from 0.02 (10 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPSWY:

$3.37B

AXON:

$42.52B

EPS

JPSWY:

¥132.50

AXON:

$2.37

Коэффициент P/E

JPSWY:

28.06

AXON:

222.42

Коэффициент PEG

JPSWY:

0.66

AXON:

0.06

Коэффициент P/S

JPSWY:

1.96

AXON:

15.38

Коэффициент P/B

JPSWY:

2.57

AXON:

12.31

Общая выручка (12 мес.)

JPSWY:

¥278.58B

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPSWY:

¥65.14B

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

JPSWY:

¥30.68B

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Japan Steel Works Ltd ADR

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с JPSWY:
JPSWY с NVDAJPSWY с TSLAJPSWY с ATEYYJPSWY с ATLCJPSWY с SMIDJPSWY с COKEJPSWY с FIX
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ENTGAXON с ATRO

Доходность на риск

JPSWY vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSWY
Ранг доходности на риск JPSWY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSWY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSWY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSWY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSWY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSWY c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSWYAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.52

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-0.49

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.50

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-0.81

+0.05

JPSWY vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSWY на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSWY и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSWY и AXON

Максимальная просадка JPSWY за все время составила -89.35%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSWY и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSWYAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.35%

-91.78%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.67%

-60.28%

+15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.67%

-60.28%

+15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.56%

-60.28%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.74%

-60.28%

-26.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.65%

-39.44%

-9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.36%

-43.59%

-15.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.81%

37.46%

-11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSWY и AXON

Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY) и Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеют волатильность 21.47% и 21.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSWYAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.47%

21.15%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.04%

47.76%

+19.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.78%

58.60%

+34.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.95%

48.82%

+19.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.22%

49.57%

+53.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSWY и AXON

Ни JPSWY, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSWY
Japan Steel Works Ltd ADR		0.00%0.66%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%11.31%1.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPSWY и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Steel Works Ltd ADR и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
75.06B
807.35M
(JPSWY) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JPSWY значения в JPY, AXON значения в USD

Сравнение рентабельности JPSWY и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Japan Steel Works Ltd ADR и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
24.4%
59.1%
Активы портфеля
JPSWY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 18.29B при выручке в 75.06B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

JPSWY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 7.92B при выручке в 75.06B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

JPSWY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 4.38B при выручке в 75.06B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

JPSWY and AXON have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSWY has higher volatility (21.47%) compared to AXON (21.15%). In terms of maximum drawdown, JPSWY dropped -89.35% vs AXON's -91.78%.

JPSWY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSWY и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор