PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPSWY с ATLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPSWY с ATLC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

JPSWY (Japan Steel Works Ltd ADR) and ATLC (Atlanticus Holdings Corporation) are both stocks. JPSWY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ATLC operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, JPSWY returned 8.65%/yr vs 42.13%/yr for ATLC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JPSWY и ATLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY) и Atlanticus Holdings Corporation (ATLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSWY показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у ATLC с доходностью 46.24%. За последние 10 лет акции JPSWY уступали акциям ATLC по среднегодовой доходности: 8.65% против 42.13% соответственно.

JPSWY

1 день
3.57%
1 месяц
-13.68%
6 месяцев
-25.00%
С начала года
-7.97%
1 год
-19.49%
3 года*
28.50%
5 лет*
13.47%
10 лет*
8.65%
Всё время*
5.71%

ATLC

1 день
-2.75%
1 месяц
-2.21%
6 месяцев
60.98%
С начала года
46.24%
1 год
88.76%
3 года*
34.18%
5 лет*
17.03%
10 лет*
42.13%
Всё время*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSWY и ATLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSWY
Japan Steel Works Ltd ADR		-7.97%28.99%118.93%-10.60%-39.55%8.69%57.88%8.19%-43.82%97.14%
ATLC
Atlanticus Holdings Corporation		46.24%20.03%44.25%47.60%-63.26%189.57%173.36%147.53%51.67%-15.47%

Correlation

The correlation between JPSWY and ATLC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2005 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPSWY:

$3.37B

ATLC:

$1.48B

EPS

JPSWY:

¥132.50

ATLC:

$10.36

Коэффициент P/E

JPSWY:

28.06

ATLC:

9.45

Коэффициент P/S

JPSWY:

1.96

ATLC:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

JPSWY:

¥278.58B

ATLC:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPSWY:

¥65.14B

ATLC:

$961.18M

EBITDA (12 мес.)

JPSWY:

¥30.68B

ATLC:

$28.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Japan Steel Works Ltd ADR

Atlanticus Holdings Corporation

Часто сравнивают с JPSWY:
JPSWY с NVDAJPSWY с TSLAJPSWY с ATEYYJPSWY с AXONJPSWY с SMIDJPSWY с COKEJPSWY с FIX
Часто сравнивают с ATLC:
ATLC с AAMIATLC с AGMATLC с SPYATLC с LMBATLC с COFATLC с ENVAATLC с DUK

Доходность на риск

JPSWY vs. ATLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSWY
Ранг доходности на риск JPSWY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSWY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSWY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSWY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSWY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ATLC
Ранг доходности на риск ATLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSWY c ATLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY) и Atlanticus Holdings Corporation (ATLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSWYATLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.68

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.23

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.41

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

4.67

-5.43

JPSWY vs. ATLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSWY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ATLC равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSWY и ATLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSWY и ATLC

Максимальная просадка JPSWY за все время составила -89.35%, что меньше максимальной просадки ATLC в -97.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSWY и ATLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSWYATLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.35%

-97.95%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.67%

-37.02%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.67%

-42.81%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.56%

-74.90%

+18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.74%

-74.90%

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.65%

-11.32%

-37.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.36%

-71.99%

+12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.81%

19.07%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSWY и ATLC

Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY) имеет более высокую волатильность в 21.47% по сравнению с Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) с волатильностью 15.44%. Это указывает на то, что JPSWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSWYATLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.47%

15.44%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.04%

40.71%

+26.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.78%

53.37%

+39.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.95%

53.90%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.22%

68.75%

+34.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSWY и ATLC

Ни JPSWY, ни ATLC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLC
Atlanticus Holdings Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSWY
Japan Steel Works Ltd ADR		0.00%0.66%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%11.31%1.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPSWY и ATLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Steel Works Ltd ADR и Atlanticus Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
75.06B
679.53M
(JPSWY) Общая выручка
(ATLC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JPSWY значения в JPY, ATLC значения в USD

Сравнение рентабельности JPSWY и ATLC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Japan Steel Works Ltd ADR и Atlanticus Holdings Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
24.4%
95.8%
Активы портфеля
JPSWY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 18.29B при выручке в 75.06B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

ATLC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 650.89M при выручке в 679.53M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.

JPSWY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 7.92B при выручке в 75.06B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

ATLC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.00K при выручке в 679.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JPSWY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 4.38B при выручке в 75.06B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

ATLC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.87M при выручке в 679.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

JPSWY and ATLC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSWY has higher volatility (21.47%) compared to ATLC (15.44%). In terms of maximum drawdown, JPSWY dropped -89.35% vs ATLC's -97.95%.

ATLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSWY и ATLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор