Сравнение JPSWY с SMID
JPSWY (Japan Steel Works Ltd ADR) and SMID (Smith-Midland Corporation) are both stocks. JPSWY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SMID operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, JPSWY returned 8.65%/yr vs 27.07%/yr for SMID. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPSWY и SMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPSWY показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у SMID с доходностью -21.52%. За последние 10 лет акции JPSWY уступали акциям SMID по среднегодовой доходности: 8.65% против 27.07% соответственно.
JPSWY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -13.68%
- 6 месяцев
- -25.00%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 8.65%
- Всё время*
- 5.71%
SMID
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- -22.20%
- С начала года
- -21.52%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 27.07%
- Всё время*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам JPSWY и SMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSWY Japan Steel Works Ltd ADR | -7.97% | 28.99% | 118.93% | -10.60% | -39.55% | 8.69% | 57.88% | 8.19% | -43.82% | 97.14% |
SMID Smith-Midland Corporation | -21.52% | -18.26% | 12.56% | 92.68% | -56.38% | 397.35% | 57.50% | -18.98% | 9.99% | 29.02% |
Correlation
The correlation between JPSWY and SMID is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
JPSWY:
$3.37B
SMID:
$151.34M
JPSWY:
¥132.50
SMID:
$4.71
JPSWY:
28.06
SMID:
6.05
JPSWY:
0.66
SMID:
0.03
JPSWY:
1.96
SMID:
0.81
JPSWY:
¥278.58B
SMID:
$93.45M
JPSWY:
¥65.14B
SMID:
$26.04M
JPSWY:
¥30.68B
SMID:
$19.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSWY vs. SMID — Ранг доходности на риск
JPSWY
SMID
Сравнение JPSWY c SMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY) и Smith-Midland Corporation (SMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSWY | SMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.60 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.11 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSWY и SMID
Максимальная просадка JPSWY за все время составила -89.35%, что больше максимальной просадки SMID в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSWY и SMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSWY | SMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.35% | -72.37% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -39.29% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -48.85% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.56% | -72.37% | +15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.74% | -72.37% | -14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.65% | -42.99% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -27.65% | -31.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 21.17% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSWY и SMID
Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY) имеет более высокую волатильность в 21.47% по сравнению с Smith-Midland Corporation (SMID) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что JPSWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSWY | SMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.47% | 12.21% | +9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.04% | 41.96% | +25.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.78% | 54.39% | +38.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.95% | 63.94% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.22% | 54.48% | +48.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSWY и SMID
Ни JPSWY, ни SMID не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSWY Japan Steel Works Ltd ADR | 0.00% | 0.66% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 11.31% | 1.06% |
SMID Smith-Midland Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.74% | 0.73% | 0.19% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPSWY и SMID
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Steel Works Ltd ADR и Smith-Midland Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPSWY и SMID
JPSWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 18.29B при выручке в 75.06B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
SMID - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.52M при выручке в 23.11M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
JPSWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 7.92B при выручке в 75.06B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
SMID - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24M при выручке в 23.11M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
JPSWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 4.38B при выручке в 75.06B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
SMID - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13M при выручке в 23.11M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
JPSWY and SMID have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPSWY has higher volatility (21.47%) compared to SMID (12.21%). In terms of maximum drawdown, JPSWY dropped -89.35% vs SMID's -72.37%.
JPSWY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPSWY и SMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор