Сравнение JPSWY с TSLA
JPSWY (Japan Steel Works Ltd ADR) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. JPSWY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JPSWY returned 8.65%/yr vs 37.94%/yr for TSLA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPSWY и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPSWY показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -17.82%. За последние 10 лет акции JPSWY уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 8.65% против 37.94% соответственно.
JPSWY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -13.68%
- 6 месяцев
- -25.00%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 8.65%
- Всё время*
- 5.71%
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
Сравнение доходности по годам JPSWY и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSWY Japan Steel Works Ltd ADR | -7.97% | 28.99% | 118.93% | -10.60% | -39.55% | 8.69% | 57.88% | 8.19% | -43.82% | 97.14% |
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between JPSWY and TSLA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
JPSWY:
$3.37B
TSLA:
$1.39T
JPSWY:
¥132.50
TSLA:
$1.10
JPSWY:
28.06
TSLA:
336.99
JPSWY:
0.66
TSLA:
41.23
JPSWY:
1.96
TSLA:
13.34
JPSWY:
2.57
TSLA:
15.55
JPSWY:
¥278.58B
TSLA:
$97.88B
JPSWY:
¥65.14B
TSLA:
$18.66B
JPSWY:
¥30.68B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSWY vs. TSLA — Ранг доходности на риск
JPSWY
TSLA
Сравнение JPSWY c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSWY | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.41 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.87 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSWY и TSLA
Максимальная просадка JPSWY за все время составила -89.35%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSWY и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSWY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.35% | -73.63% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -29.93% | -14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -53.77% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.56% | -73.63% | +17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.74% | -73.63% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.65% | -24.56% | -24.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -22.69% | -36.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 13.93% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSWY и TSLA
Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY) имеет более высокую волатильность в 21.47% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.93%. Это указывает на то, что JPSWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSWY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.47% | 16.93% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.04% | 31.31% | +35.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.78% | 44.73% | +48.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.95% | 59.31% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.22% | 59.26% | +43.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSWY и TSLA
Ни JPSWY, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSWY Japan Steel Works Ltd ADR | 0.00% | 0.66% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 11.31% | 1.06% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPSWY и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Steel Works Ltd ADR и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPSWY и TSLA
JPSWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 18.29B при выручке в 75.06B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
JPSWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 7.92B при выручке в 75.06B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
JPSWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 4.38B при выручке в 75.06B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
JPSWY and TSLA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPSWY has higher volatility (21.47%) compared to TSLA (16.93%). In terms of maximum drawdown, JPSWY dropped -89.35% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPSWY и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор