Сравнение JPSWY с ATEYY
JPSWY (Japan Steel Works Ltd ADR) and ATEYY (Advantest Corp DRC) are both stocks. JPSWY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ATEYY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, JPSWY returned 8.65%/yr vs 51.16%/yr for ATEYY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPSWY и ATEYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPSWY показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у ATEYY с доходностью 37.45%. За последние 10 лет акции JPSWY уступали акциям ATEYY по среднегодовой доходности: 8.65% против 51.16% соответственно.
JPSWY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -13.68%
- 6 месяцев
- -25.00%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 8.65%
- Всё время*
- 5.71%
ATEYY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -10.95%
- 6 месяцев
- 21.00%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 132.29%
- 3 года*
- 69.70%
- 5 лет*
- 52.44%
- 10 лет*
- 51.16%
- Всё время*
- 53.32%
Сравнение доходности по годам JPSWY и ATEYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSWY Japan Steel Works Ltd ADR | -7.97% | 28.99% | 118.93% | -10.60% | -39.55% | 8.69% | 57.88% | 8.19% | -43.82% | 97.14% |
ATEYY Advantest Corp DRC | 37.45% | 122.70% | 68.99% | 111.43% | -33.43% | 27.37% | 30.96% | 176.84% | 12.51% | 12.66% |
Correlation
The correlation between JPSWY and ATEYY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
JPSWY:
$3.37B
ATEYY:
$125.98B
JPSWY:
¥132.50
ATEYY:
¥520.91
JPSWY:
28.06
ATEYY:
54.18
JPSWY:
0.66
ATEYY:
0.69
JPSWY:
1.96
ATEYY:
18.02
JPSWY:
2.57
ATEYY:
25.76
JPSWY:
¥278.58B
ATEYY:
¥1.14T
JPSWY:
¥65.14B
ATEYY:
¥736.09B
JPSWY:
¥30.68B
ATEYY:
¥533.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSWY vs. ATEYY — Ранг доходности на риск
JPSWY
ATEYY
Сравнение JPSWY c ATEYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSWY | ATEYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.00 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 10.31 | -11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSWY и ATEYY
Максимальная просадка JPSWY за все время составила -89.35%, что больше максимальной просадки ATEYY в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSWY и ATEYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSWY | ATEYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.35% | -56.48% | -32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -33.24% | -11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -44.70% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.56% | -56.48% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.74% | -56.48% | -30.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.65% | -19.70% | -28.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -14.20% | -45.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 12.88% | +12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSWY и ATEYY
Текущая волатильность для Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY) составляет 21.47%, в то время как у Advantest Corp DRC (ATEYY) волатильность равна 25.83%. Это указывает на то, что JPSWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATEYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSWY | ATEYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.47% | 25.83% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.04% | 59.04% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.78% | 73.76% | +19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.95% | 54.44% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.22% | 49.16% | +54.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSWY и ATEYY
Ни JPSWY, ни ATEYY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEYY Advantest Corp DRC | 0.00% | 0.11% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 1.24% | 0.00% |
JPSWY Japan Steel Works Ltd ADR | 0.00% | 0.66% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 11.31% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPSWY и ATEYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Steel Works Ltd ADR и Advantest Corp DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPSWY и ATEYY
JPSWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 18.29B при выручке в 75.06B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
ATEYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 225.18B при выручке в 334.10B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
JPSWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 7.92B при выручке в 75.06B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
ATEYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 156.38B при выручке в 334.10B, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.
JPSWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Steel Works Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 4.38B при выручке в 75.06B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
ATEYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 129.16B при выручке в 334.10B, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
JPSWY and ATEYY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEYY has higher volatility (25.83%) compared to JPSWY (21.47%). In terms of maximum drawdown, JPSWY dropped -89.35% vs ATEYY's -56.48%.
ATEYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPSWY и ATEYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор