PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с JTEK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPSV returned 24.52% vs 29.24% for JTEK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSV показывает доходность 17.70%, а JTEK немного выше – 18.03%.

JPSV

1 день
0.78%
1 месяц
5.25%
С начала года
17.70%
6 месяцев
15.82%
1 год
24.52%
3 года*
13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.76%
1 месяц
-0.27%
С начала года
18.03%
6 месяцев
15.56%
1 год
29.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		17.70%0.63%8.73%15.56%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		18.03%19.03%28.69%18.31%

Correlation

The correlation between JPSV and JTEK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.45

The correlation between JPSV and JTEK shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPSV и JTEK

Секторы
JPSV
JTEK

Финансовые услуги

25.3%
4.1%

Промышленность

12.4%
3.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
5.4%

Недвижимость

9.0%
1.0%

Технологии

8.3%
71.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.3%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Здравоохранение

5.2%
1.4%

Энергетика

5.2%
0.3%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Финансовые услуги

JPSV
25.3%
JTEK
4.1%

Промышленность

JPSV
12.4%
JTEK
3.5%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.8%
JTEK
5.4%

Недвижимость

JPSV
9.0%
JTEK
1.0%

Технологии

JPSV
8.3%
JTEK
71.5%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.0%
JTEK
10.3%

Коммунальные услуги

JPSV
5.4%
JTEK

-

Здравоохранение

JPSV
5.2%
JTEK
1.4%

Энергетика

JPSV
5.2%
JTEK
0.3%

Сырьевые материалы

JPSV
4.9%
JTEK

-

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.4%
JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

JPSV vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSVJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.10

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.54

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.33

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

3.82

+3.55

JPSV vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSV и JTEK

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-30.61%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-22.02%

+13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.35%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-5.57%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

7.68%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и JTEK

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 3.71%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

12.53%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

21.51%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

26.72%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

27.97%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

27.97%

-10.12%

Сравнение комиссий JPSV и JTEK

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и JTEK

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.20%1.42%1.21%1.09%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSV and JTEK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (12.53%) compared to JPSV (3.71%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 29.24% vs 24.52% for JPSV. On fees, JTEK is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 29.24% return vs 24.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JTEK is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JPSV has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for JTEK.

JPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.65% for JTEK.

JPSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор