PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPSV с ISCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV).

JPSV и ISCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JPSV и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSV и ISCV

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.91%0.63%8.73%9.72%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.21%10.38%9.31%9.38%

Доходность по периодам

С начала года, JPSV показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у ISCV с доходностью 2.21%.

JPSV

1 день
0.53%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.87%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCV

1 день
0.33%
1 месяц
-4.39%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.20%
1 год
19.91%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с VOOJPSV с DWASJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с IWOJPSV с FESM
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHD

Сравнение комиссий JPSV и ISCV

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Доходность на риск

JPSV vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVISCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.92

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.42

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.37

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

5.43

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ISCV равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.92

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Корреляция

Корреляция между JPSV и ISCV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и ISCV

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ISCV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.39%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Просадки

Сравнение просадок JPSV и ISCV

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и ISCV.

Загрузка...

Показатели просадок

JPSVISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-63.14%

+40.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-14.70%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.87%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-9.20%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.71%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и ISCV

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) составляет 4.47%, в то время как у iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что JPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPSVISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.30%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

12.01%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

21.81%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

20.95%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

23.31%

-5.18%