PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSV с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSV с ISCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. JPSV is actively managed, while ISCV is passively managed. Over the past 3 years, JPSV returned 12.51%/yr vs 16.49%/yr for ISCV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JPSV charges 0.74%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности JPSV и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSV показывает доходность 11.54%, а ISCV немного ниже – 11.28%.

JPSV

1 день
1.04%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.76%
1 год
18.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCV

1 день
1.09%
1 месяц
2.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.48%
1 год
29.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSV и ISCV

2026 (YTD)202520242023
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		11.54%0.63%8.73%9.72%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		11.28%10.38%9.31%9.38%

Correlation

The correlation between JPSV and ISCV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.95

The correlation between JPSV and ISCV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSV и ISCV

Секторы
JPSV
ISCV

Финансовые услуги

24.8%
21.1%

Промышленность

13.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.4%

Технологии

8.8%
8.9%

Недвижимость

8.4%
11.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
1.8%

Коммунальные услуги

5.5%
3.6%

Энергетика

5.4%
7.2%

Здравоохранение

5.1%
11.1%

Сырьевые материалы

5.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.7%

Финансовые услуги

JPSV
24.8%
ISCV
21.1%

Промышленность

JPSV
13.2%
ISCV
12.1%

Потребительский циклический сектор

JPSV
9.2%
ISCV
13.4%

Технологии

JPSV
8.8%
ISCV
8.9%

Недвижимость

JPSV
8.4%
ISCV
11.0%

Коммуникационные услуги

JPSV
6.7%
ISCV
1.8%

Коммунальные услуги

JPSV
5.5%
ISCV
3.6%

Энергетика

JPSV
5.4%
ISCV
7.2%

Здравоохранение

JPSV
5.1%
ISCV
11.1%

Сырьевые материалы

JPSV
5.1%
ISCV
5.8%

Потребительский защитный сектор

JPSV
2.3%
ISCV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD

Доходность на риск

JPSV vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSV c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSVISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.85

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.74

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.25

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

11.31

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSV vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ISCV равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSV и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSVISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.85

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JPSV и ISCV

Максимальная просадка JPSV за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSV и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSVISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-63.14%

+40.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.25%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-25.35%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-9.14%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.66%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSV и ISCV

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеют волатильность 3.78% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSVISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.79%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.49%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.25%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

20.83%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

23.30%

-5.38%

Сравнение комиссий JPSV и ISCV

JPSV берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSV и ISCV

Дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ISCV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.86%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.27%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JPSV and ISCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCV has higher volatility (3.79%) compared to JPSV (3.78%). In terms of maximum drawdown, JPSV dropped -22.78% vs ISCV's -63.14%.

On 3-year performance, ISCV leads with 16.49% vs 12.51% for JPSV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCV has performed better with a 16.49% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

ISCV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.27% for JPSV.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.74% for JPSV and 0.06% for ISCV.

ISCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSV и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор