PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPST с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPST с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JPST и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPST и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPST и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		0.71%4.99%5.58%1.75%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с JMSTJPST с VCSHJPST с GSY
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JPST и JTEK

JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

JPST vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSTJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.23

0.65

+6.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.86

1.09

+12.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.40

1.15

+2.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.88

0.92

+13.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

94.20

2.77

+91.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPST vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 7.23, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSTJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23

0.65

+6.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.16

0.79

+2.37

Корреляция

Корреляция между JPST и JTEK составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и JTEK

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPST и JTEK

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JPSTJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-30.61%

+27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-22.02%

+21.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.91%

+16.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-5.66%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

7.31%

-7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPSTJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

9.74%

-9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

19.53%

-19.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

29.17%

-28.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.57%

27.48%

-26.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

27.48%

-26.54%