PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPST с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPST с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JPST is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 5 years, JPST returned 3.61%/yr vs 13.92%/yr for JQUA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JPST charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JPST и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

JPST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.23%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPST и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.38%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%0.14%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between JPST and JQUA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.09

The correlation between JPST and JQUA shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPST и JQUA

Секторы
JPST
JQUA

Финансовые услуги

22.6%
10.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

2.5%
9.2%

Промышленность

2.1%
7.6%

Технологии

1.8%
41.9%

Здравоохранение

1.5%
7.2%

Недвижимость

0.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

0.7%
5.3%

Энергетика

0.4%
3.2%

Сырьевые материалы

0.2%
0.8%

Финансовые услуги

JPST
22.6%
JQUA
10.2%

Коммуникационные услуги

JPST
5.5%
JQUA
5.5%

Коммунальные услуги

JPST
2.8%
JQUA
2.3%

Потребительский циклический сектор

JPST
2.5%
JQUA
9.2%

Промышленность

JPST
2.1%
JQUA
7.6%

Технологии

JPST
1.8%
JQUA
41.9%

Здравоохранение

JPST
1.5%
JQUA
7.2%

Недвижимость

JPST
0.7%
JQUA
2.1%

Потребительский защитный сектор

JPST
0.7%
JQUA
5.3%

Энергетика

JPST
0.4%
JQUA
3.2%

Сырьевые материалы

JPST
0.2%
JQUA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JPST vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSTJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.95
2.03

+5.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.21
2.91

+14.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.85

1.35

+2.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.60

3.20

+25.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

143.05

13.48

+129.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPST vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 7.95, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSTJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95

2.03

+5.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.31

0.90

+5.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

0.83

+2.37

Просадки

Сравнение просадок JPST и JQUA

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSTJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-32.92%

+29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-7.13%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-16.81%

+16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-22.47%

+21.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.28%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-4.16%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.69%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и JQUA

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.15%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSTJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.82%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

8.31%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

11.20%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

15.61%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

17.99%

-17.06%

Сравнение комиссий JPST и JQUA

JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и JQUA

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JPST and JQUA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (2.82%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, JPST dropped -3.28% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.92% vs 3.61% for JPST. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.92% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.07% for JQUA.

JPST is categorized as Ultrashort Bond, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.18% for JPST and 0.12% for JQUA.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.95 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPST и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор