PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPST с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPST и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPST и GSST


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.71%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%2.17%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.


JPST

1 день
0.08%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.41%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий JPST и GSST

JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JPST vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPSTGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.27

6.29

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.92

11.28

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.41

3.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.93

18.26

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

94.51

113.51

-18.99

JPST vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 7.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSST равному 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPSTGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27

6.29

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.16

5.79

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.16

3.72

-0.56

Корреляция

Корреляция между JPST и GSST составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и GSST

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности GSST в 4.43%


TTM202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.36%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPST и GSST

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и GSST.


Загрузка...

Показатели просадок


JPSTGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-3.51%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.25%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-1.19%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.17%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и GSST

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.22%, в то время как у Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPSTGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.25%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

0.42%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

0.73%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.57%

0.63%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

0.87%

+0.07%